CHART DES TAGES: Niedrige Rückkehr bedeutet, dass wir in der frühen Phase eines Börsenaufbaus sind. Jeder kann in einem Diagramm des SampP 500 gawkeln und sich wunderbar wundern, wenn die Aktien zu stark gestiegen sind. Allerdings gibt es mehr als einen Weg, um die SampP 500 zu betrachten. Charles Schwabs Liz Ann Sonders (über Josh Brown) hat vor kurzem diese Tabelle veröffentlicht, die den Zustand der Börse in Bezug auf langfristige Renditen berücksichtigt. Immerhin sind die Renditen etwas, was Investoren auch wirklich erzählen können. Verschiebung von Zahnrädern, lassen Sie sich ein anderes Zeichen, dass es viel mehr Platz für den Markt laufen könnte. Verdientermaßen wurde dem vergangenen Jahrzehnt viel Aufmerksamkeit geschenkt, das auf den Tiefstständen im Jahr 2009 deutlich wurde. Von diesem niedrigen Rückblick 10 Jahre hatten die Anleger in den dreißiger Jahren das Geld, das zuletzt aus der Großen Depression kam, verloren. Aber bemerke das Langzeitmuster dieses Diagramms. Investoren verbringen nicht viel Zeit, um die mittlere Linie zu hängen, aber stattdessen tendiert der Markt dazu, in einer Richtung für mehrere Jahrzehnte zu tendieren (das Überschwingen des Mittelwerts), bevor er wieder hinuntergeht, um den Mittelwert zu unterschätzen. Weniger als fünf Jahre in den Upcycle zu gehen, schlägt die Geschichte vor, dass wir mehr Platz zum Laufen haben. Faszinierend. Vielleicht sind wir arent in einer Blase. SEE AUCH: Die umstrittensten Chart in der MarketThomas Bulkowski8217s erfolgreiche Investitionstätigkeiten erlaubte ihm, im Alter von 36 Jahren in Rente gehen. Er ist ein international bekannter Autor und Trader mit 30 Jahren Börsenerfahrung und weithin als ein führender Experte für Chart-Muster angesehen. Er kann bei der Unterstützung dieser Seite erreicht werden. Klicken Sie auf die Links (unten) bringt Sie zu Amazon. Wenn Sie ALLES kaufen, zahlen sie für die Überweisung. Bulkowskis 12-Monats Moving Average Geschrieben von und copyright copy 2005-2017 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Haftungsausschluss: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie unter PrivacyDisclaimer. Dieser Artikel beschreibt, wie man den 12-monatigen gleitenden Durchschnitt benutzt, um Stier - und Bärenmärkte zu erkennen. 12-Monats-Verschiebung Durchschnittliche Einleitung Die oben dargestellte Abbildung ist ein Liniendiagramm der monatlichen Schlusskurse des SampP 500-Index zusammen mit einem 12-monatigen gleitenden Durchschnitt der Schlussfolgerungen (rot dargestellt). Beachten Sie, dass während des Beginns der 2000 bis 2002 Bärenmarkt, der Index sank unter dem gleitenden Durchschnitt bei A. Das war ein Signal zu verkaufen und in Bargeld zu bewegen. In den Jahren 2007 bis 2009 blieb der Index auch unter dem gleitenden Durchschnitt (bei B). In beiden Fällen blieb der Index unter dem gleitenden Durchschnitt, bis die Erholung bei C und D begann. Wenn Sie den 10-Monats-Gleitender Durchschnitt anstelle der 12 verwenden würden, würde der Preis den Durchschnitt im blauen Kreis und auch entlang der CB durchbohren Bei der ersten Berührung bewegen. Die hätten eine unnötige Transaktion verursacht (Kauf dann verkaufen, oder umgekehrt), so dass ein 12-monatiger einfacher gleitender Durchschnitt besser funktioniert. Der etwas längere, leicht gleitende Durchschnitt bringt Sie in den Markt etwas später bei C und D als der 10-monatige, gleitende Durchschnitt. Wenn Sie dies testen würden, stellen Sie sicher, dass Sie monatliche Schlusskurse und nicht die Höhen oder Tiefen während des Monats verwenden. Youll finden, dass der gleitende Durchschnitt reduziert Drawdown und Risiko über Buy-and-Hold. 12-Monats Moving Average Trading Regeln Hier sind die Handelsregeln. Kaufen Sie auf dem Markt, wenn der SampP 500 Index über dem 12-monatigen einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse steigt. Verkaufen, wenn der Index unter den gleitenden Durchschnitt sinkt. 12-Monats Moving Average Testing Ich habe Dr. Tom Helget gebeten, eine Simulation auf dem SampP 500 Index von Januar 1950 bis März 2010 laufen zu lassen. Die folgende Tabelle zeigt einen Teil seiner Ergebnisse. Hier ist was er über den Test sagt. Mein Test lief von 131950 bis 3312010 (20.515 Tage oder 56.17 Jahre) auf GSPC. Trades wurden genommen, wenn die Nähe über die n Periode monatlich einfach gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal gekreuzt. Positionen wurden verlassen, wenn die Nähe unter der gleichen n Periode einfach gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal gekreuzt. Ich erlaubte es, fraktionierte Aktien zu kaufen. Mein Startwert betrug 100. Die Perioden des monatlich einfachen gleitenden Durchschnitts reichten von 6 bis 14. Optimierung ergab die beste Leistung, um die 12-Monats-SMA mit einer Compound Annual Return von 7,15 zu sein. Wenn man auf 1291954 (das Datum des ersten Handels vom System generiert) zu kaufen und bis zum Enddatum zu halten, wäre das CAR 7.36 gewesen. Sie können eine Kopie seiner Tabellenkalkulationen herunterladen, indem Sie auf den Link klicken. Geschrieben von und copyright copy 2005-2017 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Haftungsausschluss: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie unter PrivacyDisclaimer. Der Mensch ist der beste Computer, den wir an Bord eines Raumfahrzeugs stellen können, und der einzige, der mit ungelernten Arbeitskräften massenhaft produziert werden kann. Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen , Gilt es für alle zukünftigen Besuche bei NASDAQ. 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